In de afgelopen decennia is de levensverwachting van mensen in de westerse wereld sterk gestegen. Alhoewel langer leven positief kan zijn voor de samenleving, brengt het financiële uitdagingen met zich mee voor met name verzekeraars en pensioenfondsen.
Een hogere levensverwachting heeft daarom onder wetenschappers, beleidsmakers en onderzoekers geleid tot meer aandacht voor de ontwikkeling van modellen om langlevenrisico te kwantificeren. In het bijzonder het bepalen van de solvabiliteitsbuffer, het kapitaal dat pensioenfondsen of verzekeraars nodig hebben naast de best geschatte waarde van hun verplichtingen.
Dr. Jeroen Gielen is manager van de afdeling Financial Risk Management van KPMG Advisory NV. In zijn thesis, die hij schreef voor zijn Executive Master of Actuarial Science bij TIAS, vergelijkt hij verschillende methoden om de solvabiliteitsbuffer voor langlevenrisico te bepalen. Hij introduceert in het berekenen van toekomstige sterftecijfers het gebruik van specifieke scenario’s: de daling in sterfgevallen als gevolg van een specifieke doodsoorzaak. Zijn scenarioanalyse zet de resultaten van de traditionele methoden in een ander daglicht.
Lees verder
What if there was a cure for cancer? Actuarieel Instituut (2014)