Lieven Baele doceert beleggings- en risicobeheer aan de Universiteit van Tilburg, en als gastdocent ook aan Vlerick Business School and Solvay Business School. Zijn onderzoek, dat o.a. gepubliceerd werd in The Review of Financial Studies of The Journal of Financial and Quantitative Analysis, richt zich op het beter begrijpen van de (macroeconomische) factoren die de correlatie tussen internationale aandelen- en obligatiemarkten kunnen verklaren, de (overwaardering) van opties, of van extreme bewegingen op kapitaalmarkten die gepaard gaan met een “flight-to-safety”.
Lieven Baele is consultant geweest voor beleidsinstanties zoals de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie, alsook voor verschillende financiële bedrijven en zakenkantoren.
Publicaties
- Flights to Safety, with Geert Bekaert, Koen Inghelbrecht, and Min Wei, Review of Financial Studies, Forthcoming. Also available as NBER Working Paper 19095.
- Cumulative Prospect Theory, Option Returns, and the Variance Premium, with Joost Driessen, Juan-Miguel Londoño, and Oliver Spalt, Review of Financial Studies, Forthcoming.
- Macroeconomic Regimes, with G, Bekaert, S. Cho, K. Inghelbrecht, and A. Moreno. Journal of Monetary Economics, Vol. 70, March 2015, 51-71.
- The Determinants of Stock and Bond Return Comovements, with Geert Bekaert and Koen Inghelbrecht. Review of Financial Studies, Vol. 23, No. 6, 2374-2428. December 2010. Also available as NBER Working Paper 15260
- Volatility Spillover Effects in European Equity Markets, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 40, No. 2, June 2005.