Prof.dr. Lieven Baele

Prof.dr. Lieven Baele

Expertisegebieden: Finance (Asset Pricing, Banking, International Finance, Risk Management)

Biografie

Lieven Baele doceert beleggings- en risicobeheer aan de Universiteit van Tilburg, en als gastdocent ook aan Vlerick Business School and Solvay Business School. Zijn onderzoek, dat o.a. gepubliceerd werd in The Review of Financial Studies of The Journal of Financial and Quantitative Analysis, richt zich op het beter begrijpen van de (macroeconomische) factoren die de correlatie tussen internationale aandelen- en obligatiemarkten kunnen verklaren, de (overwaardering) van opties, of van extreme bewegingen op kapitaalmarkten die gepaard gaan met een “flight-to-safety”. 

 

Lieven Baele is consultant geweest voor beleidsinstanties zoals de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie, alsook voor verschillende financiële bedrijven en zakenkantoren.

Publicaties

 

 

Publicaties

  • Baele, L.T.M., & Inghelbrecht, K. (2009). Time-Varying Integration and International Diversification Strategies. Journal of Empirical Finance, 16(3), 368-387.
  • Baele, L.T.M., & Inghelbrecht, K. (2010). Time-Varying Integration, Interdependence, and Contagion. The Journal of International Money and Finance, August.
  • Baele, L.T.M., Pungulescu, C., & Ter Horst, J. (2007). Model Uncertainty, Financial Market Integration, and the Home Bias Puzzle. Journal of International Money and Finance, 26(4).
  • Baele, L.T.M. (2005). Volatility Spillover Effects in European Equity Markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40(2).
  • Baele, L.T.M., De Jonghe, O., & Vander Vennet, R. (2007). Does the Stock Market Value Bank Diversification? Journal of Banking and Finance, 31(7).