Prof.dr. Frans de Roon

Prof.dr. Frans de Roon

Vice Dean
Expertisegebieden: Finance (Asset Pricing, Capital Markets, Corporate Finance, Finance Theory, Financial Analysis, Financial Derivatives, Financial Engineering, Financial Institutions, Financial Management, Financial Planning, International Finance, Investment Management, Investments, Personal Financial Planning, Risk Management)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=ErGQjp6FTc4

Prof. Frans de Roon is Vice Dean en lid van het Executive Management Team. Als lid van het Executive Management Team ligt zijn focus op Executive Masters, Faculty, digitalisering/customization en Education Office,

Frans de Roon doet onderzoek naar financiële markten, met speciale aandacht voor portefeuille keuze, opkomende markten en valutamarkten. Hij is ook een pionier in onderzoek naar de waardering van niet-beursgenoteerde bedrijven. Frans behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Tilburg (1997) op het gebied van beleggingsanalyse.

Frans treedt op in verschillende programma’s in Finance, voor MBA-studenten en executive master studenten, nationaal en internationaal. . Naast zijn onderwijs- en onderzoekservaring heeft Frans een ruime ervaring in toegepaste onderzoeksprojecten en consultancy, met name in Asset & Liability Management, Investments en Valuation. Hij treedt regelmatig op als deskundige in rechtszaken over vermogensbeheer en waardering.

Publicaties

  • “An Anatomy of Commodity Futures Risk Premia”, The Journal of Finance, 2014, 69(1), p.453-482, with Marta Szymanowska, Theo Nijman, and Rob van den Goorbergh.
  • Roon, F.A. de, & Szymanowska, M. (2012). Asset Pricing Restrictions on Predictability: Industry Returns: Frictions Matter. Management Science, (Articles in Advance, April 27 2012), 1-17.
  • Eiling, E., Gerard, B., Hillion, P, & de Roon, F.A. (2012). International Portfolio Diversifaction: Currency, Industry and Country Effects Revisited. Journal of International Money and Finance, 31(5), 1249-1278.
  • Eiling, E., Gerard, B., & Roon, F.A. (2012). Euro-zone Equity Return: Country versus Industry Effects. Review of Finance, 16(3),755-798.
  • De Jong, F., & de Roon, F.A. (2005). Time-varying Market Integration and Expected Returns in Emerging Markets. Journal of Financial Economics, 78(3), 583-613.
  • Nijman, T.E., de Roon, F.A., & Werker, B.J.M. (2001). Testing for Mean-Variance Spanning with Short Sales Constraints and Transaction Costs: The Case of Emerging Markets. Journal of Finance, 56, 723-744.
Artikelen