Prof.dr. Marco Folpmers FRM

Prof.dr. Marco Folpmers FRM

Managing Director Finance & Risk Benelux
Expertisegebieden: Context (Economics), Finance (Asset Pricing, Banking, Capital Markets, Finance Theory, Financial Derivatives, Financial Institutions, Financial Intermediation, Financial Management, Financial Mathematics, Financial Reporting and Analysis, Financial Services, International Finance, Investments, Monetary Economics, Quantitative Finance, Risk Management), Quantitative Methods (Business Research Methods, Econometrics, Mathematics, Statistics)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=O9GoFHpGtdM
Marco Folpmers heeft leiding over het cluster Financial Risk Management binnen Capgemini Consulting Nederland. Hij is deeltijd hoogleraar financial risk management aan TIAS.

Dr. Folpmers heeft een PhD in economie en heeft in zowel nationale als internationale vakbladen artikelen gepubliceerd over economic capital, financial risk management, de Real Options-theorie, procesverbetering en Six Sigma. Hij heeft een GARP FRM-certificaat en ASQ Six Sigma Black Belt.

Als hoofdadviseur en MT-lid binnen de unit Financial Services is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle Financial Risk Management-services, met name Economic Capital-methodologieën en -projecten, en het trainen/coachen van adviseurs op dit gebied. Dr. Folpmers richt zich op de toepassing en ontwikkeling van kwantitatieve en statistische technieken en het eenvoudig en transparant uitleggen van deze technieken aan het management van de bank (door bijvoorbeeld het gebruik van resultaatdiagrammen en flowcharts).

De ervaring van Marco Folpmers op het gebied van risicomanagement omvat Basel II, met name Pillar 2 / Economic Capital, Asset and Liability Management (ALM), waardering van complexe financiële instrumenten (zoals CDO’s en asset-backed securities), enterprise risk management, risicobeheer, verbetering en kwantitatieve analyse van financiële bedrijfsprocessen, Solvency II en Basel III. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring als adviseur.

Dr. Folpmers is werkzaam geweest voor alle belangrijke Nederlandse banken en voor een aantal buitenlandse banken (VS, Turkije, Noorwegen, China, Italië, België), enkele Nederlandse multinationals (Philips, Shell, Wegener, Wessanen) en overheidsafdelingen (zoals het Ministerie van Gezondheidszorg).

Kijk op Marco Folpmers' blog voor een financieel perspectief op actuele onderwerpen.

Publicaties

  • Folpmers, M. (2009). Geithner’s PPIP, The Public-Private Investment Program: A Flawed Idea, Risk Professional, October, 21-26.
  • Folpmers, M. (2010). Decoding Basel III: Buffers, Benefits and Bonuses, Risk Professional, December, 30-35.
  • Folpmers, M. (2012). PD-LGD correlation: EL and EC impact. Risk Professional, February, 19-39.
  • Folpmers, M. (2012). A cyclical model for the downturn LGD. Wilmott Magazine, May.
  • Folpmers, M. (24 mei 2011). Turbulentie op de obligatiemarkt, pricing van het landenrisico en black holes. Inaugurele rede ter acceptatie van de leerstoel Financial Risk Management aan Tilburg University.