Prof.dr. Frans de Roon

Prof.dr. Frans de Roon

Full Professor
Expertisegebieden: Finance (Asset Pricing, Capital Markets, Corporate Finance, Finance Theory, Financial Analysis, Financial Derivatives, Financial Engineering, Financial Institutions, Financial Management, Financial Planning, International Finance, Investment Management, Investments, Personal Financial Planning, Risk Management)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=ErGQjp6FTc4
Prof.dr. Frans de Roon leidt momenteel het FinanceLab van TIAS. Hij is ook Academic director van de Master of Finance en de Master of Business Valuation opleidingen. Aan TIAS geeft hij een een groot aantal colleges op het gebied van Finance, zowel voor de MBA als voor de executive opleidingen. Hij zit in het managementteam van het Tilburg Center of Finance en is medeoprichter hiervan. Hij is tevens Associated Scholar van het European Institute of Advanced Studies in Management (EIASM).

Publicaties

  • Roon, F.A. de, & Szymanowska, M. (2012). Asset Pricing Restrictions on Predictability: Industry Returns: Frictions Matter. Management Science, (Articles in Advance, April 27 2012), 1-17.
  • Eiling, E., Gerard, B., Hillion, P, & de Roon, F.A. (2012). International Portfolio Diversifaction: Currency, Industry and Country Effects Revisited. Journal of International Money and Finance, 31(5), 1249-1278.
  • Eiling, E., Gerard, B., & Roon, F.A. (2012). Euro-zone Equity Return: Country versus Industry Effects. Review of Finance, 16(3),755-798.
  • De Jong, F., & de Roon, F.A. (2005). Time-varying Market Integration and Expected Returns in Emerging Markets. Journal of Financial Economics, 78(3), 583-613.
  • Nijman, T.E., de Roon, F.A., & Werker, B.J.M. (2001). Testing for Mean-Variance Spanning with Short Sales Constraints and Transaction Costs: The Case of Emerging Markets. Journal of Finance, 56, 723-744.
  • “An Anatomy of Commodity Futures Risk Premia”, The Journal of Finance, 2014, 69(1), p.453-482, with Marta Szymanowska, Theo Nijman, and Rob van den Goorbergh.
Artikelen